策略介绍 风险控制

关于CIO

作为 GokuTech 的创始合伙人,王啸先生负责监督公司的所有投资活动。在这个职位上,他建立了公司的团队、文化和投资流程。作为投资委员会主席,他制定了投资流程的各个方面,包括研究工作流程、投资组合构建、交易框架和风险管理。


投研框架

基于大量的 IT 工程工作,我们有能力在极短的时间内生成成千上万个数据因子,包括各种因子类型和时间频段。


特征
工程

合并子模型,并通过优化环节来平衡预测收益、风险和交易成本。


优化

数据处理阶段为后续研究框架奠定基石。


数据处理

工程师建立多个人工智能模型,利用海量数据进行训练,最终获得预测值。


拟合

用独特的方式拆分历史数据的独特方法,避免过度拟合。


回测

中性策略

通过GokuTech量化模型选择股票构建现货多头头寸,同时利用丰富的对冲工具,以获取与市场波动基本无关的超额收益。


指数增强策略

选取 GokuTech 量化模型构造投资组合,针对目标指数的各项参数进行约束,跟踪指数同时力争获取稳健的超额收益。


CTA策略

灵活构建商品、指数期货以及固收工具的交易组合,分散和均衡持仓,以追求更优的收益风险比。


多策略混合

旨在利用 GokuTech 在传统和另类资产类别中的研究模型,强势捕捉各类资产中的机会。



投资策略

策略规划

第三阶段

全球股票

积累经验、探索全球股票市场。


全球股票

积累经验、探索全球股票市场。


第三阶段
第一阶段

中国 A 股股票市场

深耕A股市场,以中性面向海外市场。


中国 A 股股票市场

深耕A股市场,以中性面向海外市场。


第一阶段
第二阶段

全球CTA

探索全球商品、股票期货和固收等工具的机会。


全球CTA

探索全球商品、股票期货和固收等工具的机会。


第二阶段

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