据海关统计,2021年我国货物贸易进出口总值39.1万亿人民币,比2020年增长21.4%。2021年,以美元计价,我国进出口规模达到了6.05万亿美元,首次突破6万亿美元关口。(央视新闻)
1月14日,《2020-2021年中国工业和信息化发展系列蓝皮书》发布,中国电子信息产业发展研究院工业经济研究所所长关兵就其中的《中国工业发展质量蓝皮书》进行解读。关兵表示,预计2022年我国工业经济将承压运行,工业增加值增速运行在5.5%-6%区间。(中国证券报)
上周(1.10-1.14)市场主要指数持续低迷,其中,上证综指下跌58.29点,跌幅1.63%;深证成指下跌193.09点,跌幅1.35%;中小板下跌120.00点,跌幅1.25%;创业板上涨22.53点,涨幅0.73%;上证50下跌84.22点,跌幅2.61%;沪深300下跌95.64点,跌幅1.98%;中证500下跌94.54点,跌幅1.32%。
上周行业方面,医药生物、电力设备、有色金属涨幅居前,建筑材料、家用电器、建筑装饰表现不佳。北上资金小幅净流入74.45亿元。市场风格层面,上周成长、盈利、动量因子表现较好,市值因子跌幅明显,非线性市值、波动率、估值因子也表现低迷。
数据来源:念空科技研究部,数据截至日期是2022/01/19
上周(1.10-1.14)市场情绪较前周略有缓和,当周前三个交易日指数震荡下行,两市成交量在1.05万亿左右小幅波动,后两个交易日出现放量杀跌,两市成交量一度突破1.1万亿;两融余额上周出现较为明显的下滑,较前周减少222亿。
数据来源:念空科技研究部,数据截至日期是2022/01/19
上周(1.10-1.14)中证500指数下跌1.32%,主力期货合约IC2201下跌1.43%,收盘日均基差约-0.15%,周日均贴水率由3.58%进一步缩窄至2.26%;沪深300指数下跌1.98%,主力期货合约IF2201下跌2.52%,收盘日均基差约-0.04%,周日均升水率由0.62%小幅扩至0.64%;上证50指数下跌2.61%,主力期货合约IH2201下跌3.14%,收盘日均基差约-0.05%,周日均升水率由1.87%扩至2.32%。
数据来源:念空科技研究部,数据截至日期是2022/01/19
上周(1.10-1.14)商品期货市场多数品种上涨,黑色系多数震荡,动力煤延续保供下供应宽松的格局,加上印尼放宽出口禁令,当周继续出现明显下跌,玻璃受需求端转好预期支撑上涨明显,硅铁由于山西地区原料供应堪忧同样涨幅居前;有色金属整体较强,美元指数大幅下滑在宏观层面对有色及贵金属有所刺激;能化板块多数品种窄幅震荡,纯碱因为下游需求的恢复,产业内库存压力有所减轻,表现抢眼;农产品波动幅度整体较小,油脂油料偏弱震荡,玉米前期大跌后出现反弹。
期权市场中,上周四种期权品种日均交易额30.26亿元,市场成交规模出现小幅下降。上证50ETF期权、沪市300ETF期权、深市300ETF期权及中金所300指数期权日均交易额分别占比33.32%、35.73%、5.74%及25.21%。
市场情绪方面,上周标的市场震荡下行,沪指周线大跌。持仓量PCR指标持续走低,显示期权市场情绪偏谨慎。从成交分布上看,50ETF期权的成交分布左偏程度依然明显,显示市场对后市走势仍然抱有乐观预期,同时市场对50与300的走势预期出现一定分歧。波动率方面,期权波动率走势震荡明显,周度整体小幅走强,主要驱动因素为标的大跌后的情绪震荡。2022年以来各期权加权隐含波动率持续走高,目前已接近前期高位水平,能否走出突破性行情还需等待标的走势作进一步验证。
股票方面,本周市场日均成交量较上周有所增加,波动率较上周有所减小,个股跌幅少于指数,本周有一定超额,基差升水有所缩小,以及股指期货没有明确的趋势导致产品有一定回撤。
期货方面,本周大宗商品延续强势表现。黑色板块多数震荡,玻璃、硅铁涨幅较大,煤价下跌;在美元指数大幅下 滑的刺激下,有色金属整体强势;能化板块多数品种窄幅震荡,纯碱涨幅较大;农产品波动幅度整体较小。
策略方面,策略盈利,根据模型的资金管理算法,当下会在策略组合中维持当前的资金配比,模型会随 市场变动调整不同标的和策略的资金配比。