市场本周各主要市场全部上涨，上证综指上涨了2.01%，深证成指上涨了2.32%，中小板指上涨了1.52%，创业板指上涨了5.13%。此外，沪深300，上证50，中证500和上证180的涨跌分别是2.24%，1.76%，1.77%，2.15%。从年涨幅来看，上证综指上涨了7.59%，深证成指上涨了4.69%，中小板指上涨了1.60%，创业板指上涨了3.66%;沪深300上涨了8.69%，上证50上涨了10.92%，中证500上涨了2.12%，上证180上涨9.31%。策略股票方面，本周市场逐渐回复正常。大盘股仍然表现最好，但市场整体没有出现严重的分化环境。模型层面，反转模型和趋势模型表现持平，基本面模型稍有盈利。产品表现平稳，策略盈利0.1%左右，不过基差转为升水，浮亏0.5%。包括基差浮亏，股票中性部分浮亏0.4%，对产品影响-0.2%。期货方面，目前看来，商品中高频CTA策略运行正常。目前的回撤主要由于市场处于我们这一类CTA策略不适应的波动特性，商品期货极窄幅震荡对我们持仓周期较短的中高频CTA策略影响较大，而另一方面这类走势已经延续了1个多月时间，在历史中也处于变盘趋势来临的边界时刻，所以我们相信此后净值开始攀升只是时间问题。
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2018
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市场本周市场情绪有所上升。本周换手率有所上升，融资余额有所上升，市场成交额与成交量均有所上升。各主要市场全部上涨，上证综指上涨了1.72%，深证成指下跌了-1.45%，中小板指下跌了-2.51%，创业板指下跌了-3.22%。此外，沪深300，上证50，中证500和上证180的涨跌分别是1.43%，3.29%，-1.98%，2.18%。从年涨幅来看，上证综指上涨了5.46%，深证成指上涨了2.32%，中小板指上涨了0.08%，创业板指下跌了-1.40%;沪深300上涨了6.31%，上证50上涨了9.00%，中证500上涨了0.34%，上证180上涨7.00%。策略股票方面，这周市场分化严重，大盘权重股表现持续走高，其余股票则调整回落。模型层面，反转模型表现继续偏弱，趋势和基本面模型表现平淡。产品操作正常，没有敞口。期货方面，商品期货继续延续此前震荡趋势，各类周期级别的策略均小幅回撤，我们预计这种走势不是常态，因为我们中高频CTA策略频率较高，只需要有2,3天的趋势行情就能获取收益，因此我们对产品在6-12个月内获取收益有较强的信心。另外，股指期货虽然隔夜趋势明朗，但是日内趋势一直以震荡为主，这对我们日内CTA策略获取收益是不利的环境，在震荡期尽量控制回撤，趋势出现后能获取较好的收益。
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市场本周市场情绪有所上升。本周换手率有所上升，融资余额有所上升，市场成交额与成交量均有所上升。各主要市场全部上涨，上证综指上涨了1.1%，深证成指上涨了1.05%，中小板指上涨了0.52%，创业板指下跌了-0.87%。此外，沪深300，上证50，中证500和上证180的涨跌分别是2.08%，2.94%，-0.28%，2.06%。从年涨幅来看，上证综指上涨了3.68%，深证成指上涨了3.82%，中小板指上涨了2.66%，创业板指上涨了1.89%;沪深300上涨了4.82%，上证50上涨了5.53%，中证500上涨了2.38%，上证180上涨4.72%。策略目前股票仓位占整个产品的50%左右。股票仓位完全对冲，没有任何敞口。第一周运行正常，截止到1月12日，股票择时对冲策略略涨0.1%，基差稳定，这一周没有基差层面的损失。模型层面，反转模型略有亏损，趋势和基本面模型均获得了正收益。上周商品市场一直处于极窄幅震荡走势中，这类走势对偏日内交易的中高频CTA策略影响较负面，所以商品策略有所回撤;另一方面股指期货虽然出现连续上涨，但是日内振幅也处于极小值，同样对股指日内CTA不利;在历史上商品CTA和股指CTA策略相关性几乎为0，且有相互保护作用，但是同时亏损的情况发生也属于正常合理的范围，但是这样的情况通常不会持续很久。
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量化高波动：指数增强；量化选股；指数增强+CTA。量化低波动：中性策略；中性策略+CTA。
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2019
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宏 观 消 息 央行初步统计，2021年4月社会融资规模增量为1.85万亿元，比上年同期少1.25万亿元，比2019年同期多1797亿元。4月中国出口(以美元计)同比增长32.3%，较2019年4月复合增速为16.8%；进口(以美元计)同比增长43.1%，较2019年4月复合增速为10.7%。得益于疫苗的有效推进，海外各国进一步解封、全球生产加速复苏。 周五(5月7日)晚，美国4月非农就业人数录得增加26.6万人，远低于预期的增加97.8万人；美国4月失业率录得6.1%，预期为5.8%，前值为6%。数据显示自2月18日以来，“核心资产”扎堆的食品饮料板块总市值缩水了1.38万亿，位列申万28个一级行业市值缩水榜首位，其中金龙鱼就贡献了2900多亿元，占比超21%！上周指数回顾上周（5.6-7）上证下跌27.99点，跌幅0.81%，日均成交4058亿元，较上周成交提升10.39%，价跌量增态势，显示分歧较大，深成指跌504.76点，跌幅3.5%收中阴，日均成交额4738.89亿元，较上周日均成交额4624.52亿元放大2.47%。创业板跌180.99点，跌幅5.85%收光头光脚中长阴，日均成交额1531.10亿元，较上周日均成交额1698.19亿元萎缩9.84%。本周（5.6-7）由于劳动节放假，只有两个交易日，周线上看上证二连阴，节后成交有所放缓，个股整体回落，...
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宏 观 消 息 央行初步统计，2021年4月社会融资规模增量为1.85万亿元，比上年同期少1.25万亿元，比2019年同期多1797亿元。4月中国出口(以美元计)同比增长32.3%，较2019年4月复合增速为16.8%；进口(以美元计)同比增长43.1%，较2019年4月复合增速为10.7%。得益于疫苗的有效推进，海外各国进一步解封、全球生产加速复苏。 周五(5月7日)晚，美国4月非农就业人数录得增加26.6万人，远低于预期的增加97.8万人；美国4月失业率录得6.1%，预期为5.8%，前值为6%。数据显示自2月18日以来，“核心资产”扎堆的食品饮料板块总市值缩水了1.38万亿，位列申万28个一级行业市值缩水榜首位，其中金龙鱼就贡献了2900多亿元，占比超21%！上周指数回顾上周（5.6-7）上证下跌27.99点，跌幅0.81%，日均成交4058亿元，较上周成交提升10.39%，价跌量增态势，显示分歧较大，深成指跌504.76点，跌幅3.5%收中阴，日均成交额4738.89亿元，较上周日均成交额4624.52亿元放大2.47%。创业板跌180.99点，跌幅5.85%收光头光脚中长阴，日均成交额1531.10亿元，较上周日均成交额1698.19亿元萎缩9.84%。本周（5.6-7）由于劳动节放假，只有两个交易日，周线上看上证二连阴，节后成交有所放缓，个股整体回落，...
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